裁量トレードとシステムトレード比較

日経225先物取引のシステムトレードについて考察してみます。
日経225先物取引では、投資家自身の判断・裁量・感覚で取引を行う裁量トレードが一般個人投資家に多いです。

この裁量トレードを行っている個人投資家でたとえば1年間で利益を上げている人はごく少数だと言われています。
逆に言うとほとんどの人が損をしているという可能性があるという現状です。

それに対し、システムトレードは自己裁量トレードとは対極にある方法で、投資家の裁量要素を全部排除し、機械的に売買するというものです。
一般的には、テクニカル分析などを利用し、一定のルールで自動的に提示される売買シグナルに基づいて投資します。

日経225先物やオプション等を運用しているプロと呼ばれる人たちは、システムトレードを実行している人が多いと言われています。
平均的な利益率はも自己裁量トレーダーより良いと言われていますし、世界的なトレーダーにおいてもシステムトレードをしている人がたくさん存在します。

このことを踏まえると、原因には様々ですが、システムトレードを投資手法は有効な日経225先物の投資法の一つとして考えてよいでしょう。
自己裁量トレードの弱点は、投資が心理戦であることとの関係があるようで、個人投資家が一個人として経済市場と対峙する際、巨大なマーケットの中で自己を見失わず冷静な判断をすることは容易なことではありません。

ポジションを持つ期間が短ければ短いほど、その傾向は強まり、負ける可能性が増えると言えます。
個人投資家が一個人として経済市場と対峙する際、巨大なマーケットの中で自己を見失わず冷静な判断をすることは簡単ではないことが、1年間で利益を上げている人は5％以下だと言われているゆえんでしゅう。

 
個人投資家が日経225先物取引をしている場合、自分なりにルールを決めて取引している個人投資家が多いのではないでしょうか？個人投資家が取り組んでいる日経225先物取引の方法は次の二つの投資法があります。
色々なテクニカル指標である、RSI、一目均衡表、ボリンジャーバンド等が、とても使い勝手が良い形式で比較的に簡単手に入るようになり、こうした指標に自分なりの条件設定をしたトレードをする投資法もあります。

また、四季報などを参考にして自己ルールを決めた上で取引をする伝統的な個人投資家法もあると思います。
どちらの場合も、ルールを決めてそれに従った取引をするのであれば、これをシステムトレードと呼ぶのではないかという議論がありますが、こういった個人投資法と本来のシステムトレードを明確に区分する決定的な違いがあります。
それは非常に重要な事なのですが、過去のデータにさかのぼった上での確率的な裏付けがあり、ある程度を予想できるという事です。

もちろん、将来の株価動向を正確に予測するのは決して簡単ではなく、少なくとも過去はどうだったかを知った上でトレードすることですが、一つの有効な方法です。
それは、過去のデーターから、勝率は何％で、どのくらいの期間続けた場合いくらの損益が出ていたのか、調子が悪い場合どの位の損失を覚悟するか、などをしっかりと知ることは、心理的動揺を防ぐ言う意味でも重要です。

ただ、あくまでも、確率論からの話であって、実際の将来の値の動きを完全な把握は不可能であることは肝に銘じておかなければなりません。
個人投資家が日経225先物取引において、自己裁量によって利益を出し続けるにはそれなりの才能が必要ではないでしょうか。

 この心理戦から抜け出し、機械的に売買する手段のひとつがシステムトレードであると言えます。